A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W Z

DerivateverordnungVerweise

◄
►

§ 10

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

DerivateV

Derivateverordnung vom 16. Juli 2013 (BGBl. I S. 2463), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. August 2019 (BGBl. I S. 1355) geändert worden ist

(1) Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko ist mit Hilfe eines geeigneten eigenen Risikomodells im Sinne des § 1 Absatz 13 des Kreditwesengesetzes zu ermitteln.
(2) 1Ein Risikomodell ist dann als geeignet anzusehen, wenn
1.
es dem Risikoprofil und der Anlagestrategie des Investmentvermögens sowie der Komplexität der eingesetzten Derivate angemessen Rechnung trägt,
2.
bei der Ermittlung der risikobeschreibenden Kennzahlen die quantitativen Größen nach § 11 zugrunde gelegt, mindestens die Risikofaktoren nach § 12 erfasst und die qualitativen Anforderungen nach § 13 eingehalten werden und
3.
es eine befriedigende Prognosegüte aufweist.
2In begründeten Einzelfällen kann die Bundesanstalt ein Risikomodell auf Antrag auch bei Abweichungen von Absatz 2 als geeignet bestätigen.
(3) 1Der Prüfungsbericht gemäß den §§ 102, 121 Absatz 3 und § 136 Absatz 3 des Kapitalanlagegesetzbuches hat Angaben darüber zu enthalten, ob die Anforderungen nach Absatz 2 eingehalten sind.
2Das Recht der Bundesanstalt, die Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 2 zu überprüfen oder eine Eignungsprüfung zu wiederholen, bleibt unberührt.
3Sind die Anforderungen nicht eingehalten, kann die Bundesanstalt geeignete Maßnahmen veranlassen.