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§ 11 DerivateV
§ 11 Quantitative Vorgaben
1Bei der Ermittlung des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko ist
1.
anzunehmen, dass die zum Geschäftsschluss im Investmentvermögen befindlichen Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentsgruppen weitere 20 Arbeitstage im Investmentvermögen gehalten werden,
2.
ein einseitiges Prognoseintervall mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau in Höhe von 99 Prozent zugrunde zu legen und
3.
ein effektiver historischer Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr zugrunde zu legen.
2Abweichend von Satz 1 Nummer 1 ist die Annahme einer Haltedauer von weniger als 20 Arbeitstagen zulässig. 3Eine Abweichung von Satz 1 Nummer 2 ist bis zu einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 95 Prozent zulässig. 4Bei einer Abweichung von Satz 1 Nummer 1 und 2 ist der Prozentsatz in § 7 Absatz 2 entsprechend anzupassen. 5Eine Abweichung von Satz 1 Nummer 3 ist nur aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen und nach vorheriger Zustimmung der Bundesanstalt im Sinne des § 10 Absatz 2 Satz 2 zulässig.
§ 12 Absatz 3 Satz 2 DerivateV
2Bei der Ermittlung der Zinsstrukturrisiken sind eine dem Umfang des Investmentvermögens angemessene Anzahl und eine der Struktur des Investmentvermögens angemessene Verteilung von zeitmäßig bestimmten Zinsrisikozonen zu berücksichtigen.